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パラメータの最適化方法の具体例

 

１．はじめに

 

　本資料では、システムトレードの重要な作業であるパラメータチューニング（パラメータの最適化）の実施方法について、具体例を用いて説明していきます。

ここでは、投資家・トレーダーなら誰でも知っている「２本の移動平均線の交差」による売買手法を例として、パラメータの最適化とパラメータの持つ意味を考えていきたいと思います。

 

 

２．移動平均線の交差による仕掛け

 

　本資料では「２本の移動平均線の交差」（以下、「移動平均線クロス」という。）を例として用います。移動平均線クロスによる売買方法の仕様（ルール）は以下のとおりです。

 

（１）算出期間の異なる２本の単純移動平均線（それぞれ、｢短期移動平均線｣、「長期移動平均線」と呼ぶ。）を算出する。   （２）足の完成時、短期移動平均線が長期移動平均線を上抜いた場合、次の足の始値で成行き買いする。   （３）売りはその逆とする。   （４）仕掛けの際に、目標値（リミット）と損きり値（ストップ）を固定値で設定し、なおかつトレイリングストップを採用して、利益を逃さないようにする。   （５）金曜日の夕刻（日本時間の決められた時刻）から新たに仕掛けることはしない。また、金曜日の深夜（日本時間の決められた時刻）には、すべてのポジションを解消する。（リスク管理の観点から、週末はすべてのポジションを閉じます。）

 

※仕掛け時の価格からトレイリングストップ分の上昇（または下落）があった場合には、トレイリングストップに移行する。